MEDZINÁRODNÉ VEDECKÉ DNI 2008
Konkurencieschopnosť a ekonomický rast: Európske a národné perspektívy
28. mája - 30. mája, 2008
Nitra, Slovenská republika
22. mája 2008
REGISTROVANÍ ÚČASTNÍCI
Marian Vorek
Vorek, M.
Abnormální efekty českého akciového trhu
Abnormal effects on Czech stock exchange
Anotácia:
Příspěvek je zaměřen na vybrané anomálie a efekty na českém akciovém trhu. Snahou je příblížit vývoj kurzů hlavních titulů Burzy cenných papírů Praha v jednotlivých měsicích či dnech roku a zjistit, zda existuje závislost mezi vývojem kurzu a měsící roku, resp. dny týdne, které jsou popsány v odborné literatuře např. jako lednový efekt. Další zkoumanou anomálií byla přítomnost efektu nízkého P/E na českém akciovém trhu.
Abstract:
The document has focused on selected anomalies and effects of shares listed in Prague stock exchange. Effort has been put on main shares of Prague Stock Exchange and their development according to particular months of year, respectively days of week, and on potential existence of dependancies, which have been described for example as January effect. One of the examined issue was also an effect of low P/E.